ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ВАЛЮТНОГО РИСКА (ВР) В РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ РЫНОЧНОГО РИСКА

Подход к порядку определения ВР, предусмотренный п. 1.4 Положения Банка России от 14.11.2007 N 313-П, для целей расчета величины рыночного риска (РР) не изменился по сравнению с подходом, отраженным в ранее действовавшем Положении N 89-П. Одновременно Положением N 313-П порядок определения ВР уточнен с учетом терминологии, используемой в действующей Инструкции Банка России от 15.07.2005 N 124-И ''Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями''.

Об этом Письмо Банка России от 19.03.2008 N 15-1-1-9/1328.

Согласно требованиям п. 1.4 Положения Банка России от 14.11.2007 N 313-П ''О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска'' (далее - Положение N 313-Празмер валютного риска (ВР) принимается в расчет величины рыночного риска, в случае когда на дату расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, рассчитываемой в соответствии с п. 1.11 Инструкции Банка России N 124-И и отражаемой в отчетности по форме 0409634 , и величины собственных средств (капитала) кредитной организации будет равно или превысит 2 процента.